Сравнение IGSG.L с TSLA
IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGSG.L returned 13.33%/yr vs 40.82%/yr for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.33% против 40.82% соответственно.
IGSG.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.33%
TSLA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 40.82%
Сравнение доходности по годам IGSG.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.54% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.17% | 3.43% | 65.36% | 91.64% | -60.87% | 51.17% | 718.66% | 20.92% | 13.23% | 33.10% |
Correlation
The correlation between IGSG.L and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IGSG.L
TSLA
Сравнение IGSG.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSG.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.94 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 2.11 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и TSLA
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -70.26% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -29.83% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -54.95% | +34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -70.26% | +50.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -70.26% | +45.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -18.80% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -21.69% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 13.23% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и TSLA
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 3.30%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 13.92% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 27.80% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 43.44% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 57.75% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 58.61% | -41.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и TSLA
Ни IGSG.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSG.L and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор