PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSG.L с XDEV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).

IGSG.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.L и XDEV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		-1.14%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%21.71%-3.46%11.82%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.26%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции IGSG.L превзошли акции XDEV.L по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.06% соответственно.

IGSG.L

1 день
1.79%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.88%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.25%

XDEV.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.32%
1 год
34.59%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с JPLG.L
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Сравнение комиссий IGSG.L и XDEV.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.

IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IGSG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.LXDEV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.33

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.01

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.77

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

17.90

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.33

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между IGSG.L и XDEV.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и XDEV.L

Ни IGSG.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и XDEV.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и XDEV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSG.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-28.20%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.93%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-14.00%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

-28.20%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.47%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.40%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и XDEV.L

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 4.66%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSG.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.21%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.01%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.80%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

12.92%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.94%

-0.79%