PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с IGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с IGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L).

IGSB и IGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и IGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и IGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		-1.42%13.20%0.94%9.69%-14.66%-2.57%4.60%5.11%-5.54%9.10%
Разные валюты инструментов

IGSB торгуется в USD, в то время как IGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IGLS.L с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 2.75% против 0.19% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

IGLS.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.61%
3 года*
6.29%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с HMWO.LIGLS.L с IBTS.LIGLS.L с GBPG.L

Сравнение комиссий IGSB и IGLS.L

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGLS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBIGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.82

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.21

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.14

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

3.08

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. IGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IGLS.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и IGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBIGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.82

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.09

+0.61

Корреляция

Корреляция между IGSB и IGLS.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и IGLS.L

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IGLS.L в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		4.01%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и IGLS.L

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки IGLS.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и IGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBIGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-9.54%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.95%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-8.85%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-9.54%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.21%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.10%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и IGLS.L

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBIGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.93%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

5.10%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

8.01%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

9.30%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

9.54%

-6.08%