Сравнение IGLS.L с VAGS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L).
IGLS.L и VAGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. VAGS.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLS.L или VAGS.L.
Основные характеристики
| IGLS.L | VAGS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 3.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.18% | 8.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.42% | -0.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 2.23% | 5.20% |
| Макс. просадка | -9.54% | -17.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.01% |
Корреляция
Корреляция между IGLS.L и VAGS.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и VAGS.L
С начала года, IGLS.L показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VAGS.L с доходностью 3.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLS.L и VAGS.L
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLS.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и VAGS.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% | 0.78% | 0.59% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и VAGS.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VAGS.L в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и VAGS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и VAGS.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.