PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLS.L с IGLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и IGLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLS.L и IGLT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
-0.30%5.26%2.65%4.19%-4.45%-1.68%1.49%1.05%0.13%-0.38%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
-0.83%4.69%-3.33%3.56%-23.71%-5.03%8.08%6.70%0.53%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IGLS.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 0.86% против -0.72% соответственно.


IGLS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.55%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.86%

IGLT.L

1 день
0.69%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
2.96%
3 года*
0.64%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Сравнение комиссий IGLS.L и IGLT.L

И IGLS.L, и IGLT.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLS.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLS.LIGLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.48

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.69

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.68

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

2.28

+5.93

IGLS.L vs. IGLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGLT.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и IGLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLS.LIGLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.48

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.42

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между IGLS.L и IGLT.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и IGLT.L

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGLT.L в 4.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
4.01%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
4.29%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и IGLT.L

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IGLT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLS.LIGLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-35.52%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-4.53%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-33.49%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-35.52%

+25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-25.96%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-8.10%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.35%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и IGLT.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLS.LIGLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.80%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

4.03%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.15%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

9.96%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

8.99%

-6.83%