Сравнение IGLS.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
IGLS.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и IGLT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLS.L и IGLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | -0.30% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.83% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IGLS.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 0.86% против -0.72% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 0.86%
IGLT.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLS.L и IGLT.L
И IGLS.L, и IGLT.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLS.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
IGLT.L
Сравнение IGLS.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | IGLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.48 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.69 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.68 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 2.28 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.48 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.42 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IGLS.L и IGLT.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и IGLT.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGLT.L в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 4.01% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.29% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и IGLT.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IGLT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -35.52% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -4.53% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -33.49% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -35.52% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -25.96% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -8.10% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.35% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и IGLT.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.80% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 4.03% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 6.15% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 9.96% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 8.99% | -6.83% |