PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLS.L с GBPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и GBPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLS.L и GBPG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
-0.30%5.26%2.65%4.19%-4.45%-0.91%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
2.58%2.23%0.17%4.28%90.38%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 2.58%.


IGLS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.62%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.86%

GBPG.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.88%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.52%
3 года*
2.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

Сравнение комиссий IGLS.L и GBPG.L

И IGLS.L, и GBPG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLS.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLS.LGBPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.61

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.88

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.14

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.58

+2.52

IGLS.L vs. GBPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GBPG.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и GBPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLS.LGBPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.61

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между IGLS.L и GBPG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и GBPG.L

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GBPG.L в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
4.01%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)
4.11%4.13%4.10%3.35%62.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и GBPG.L

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и GBPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLS.LGBPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-7.18%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-3.16%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.17%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.67%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и GBPG.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLS.LGBPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.80%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

5.20%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

5.71%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

36.13%

-33.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

36.13%

-33.98%