Сравнение IGLS.L с GBPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L).
IGLS.L и GBPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. GBPG.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 7 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и GBPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLS.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | -0.30% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -0.91% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 2.58% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 2.58%.
IGLS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 0.86%
GBPG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLS.L и GBPG.L
И IGLS.L, и GBPG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLS.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
GBPG.L
Сравнение IGLS.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.61 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.88 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.58 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.61 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGLS.L и GBPG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и GBPG.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GBPG.L в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 4.01% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.11% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и GBPG.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и GBPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -7.18% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -3.16% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.17% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.67% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.78% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и GBPG.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.80% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 5.20% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 5.71% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 36.13% | -33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 36.13% | -33.98% |