PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLS.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLS.L с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

IGLS.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLS.L и IBTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		-0.30%5.26%2.65%4.19%-4.45%-1.68%1.49%1.05%0.13%-0.38%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		1.19%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: 0.86% против 2.38% соответственно.

IGLS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.55%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.86%

IBTS.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.49%
1 год
0.63%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с IGSBIGLS.L с HMWO.LIGLS.L с GBPG.L
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с BILIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с SHV

Сравнение комиссий IGLS.L и IBTS.L

И IGLS.L, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Доходность на риск

IGLS.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLS.LIBTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.09

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.18

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.15

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.27

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLS.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLS.LIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.09

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между IGLS.L и IBTS.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и IBTS.L

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IBTS.L в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		4.01%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.97%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и IBTS.L

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLS.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-19.02%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-6.50%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-16.28%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-19.02%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-7.01%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-7.92%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.56%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и IBTS.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLS.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.09%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

4.34%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.72%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

8.10%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

9.27%

-7.11%