Сравнение IGRO с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Silver Trust (SLV).
IGRO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и SLV
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGRO vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGRO
SLV
Сравнение IGRO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.16 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.70 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.16 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и SLV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и SLV
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и SLV
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -76.28% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -42.45% | +32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -42.45% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -35.47% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -44.76% | +39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 13.77% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и SLV
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 16.96% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 57.27% | -47.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 57.07% | -42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 35.27% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 31.35% | -14.46% |