Сравнение IGRO с HFQAX
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while HFQAX is a Dividend fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, IGRO returned 9.20%/yr vs 8.94%/yr for HFQAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и HFQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGRO имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции HFQAX немного отстают с 8.94%.
IGRO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.20%
- Всё время*
- 9.49%
HFQAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 5.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.59M | $3.33M | $3.61M |
Сравнение доходности по годам IGRO и HFQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 13.43% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 18.23% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
Correlation
The correlation between IGRO and HFQAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.78 |
The correlation between IGRO and HFQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGRO vs. HFQAX — Ранг доходности на риск
IGRO
HFQAX
Сравнение IGRO c HFQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGRO | HFQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.52 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGRO и HFQAX
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и HFQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGRO | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -52.77% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.99% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.13% | -12.20% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -21.83% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -34.79% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.78% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.77% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и HFQAX
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) имеют волатильность 3.07% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGRO | HFQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.33% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.99% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 13.07% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.44% | +2.10% |
Сравнение комиссий IGRO и HFQAX
IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и HFQAX
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HFQAX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.77% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.62% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGRO and HFQAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGRO has higher volatility (3.07%) compared to HFQAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs HFQAX's -52.77%.
HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGRO и HFQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор