PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с HFQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с HFQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and HFQAX (Janus Henderson Global Equity Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IGRO returned 8.49%/yr vs 8.45%/yr for HFQAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 1.24%/yr for HFQAX.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и HFQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у HFQAX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGRO имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции HFQAX немного отстают с 8.45%.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

HFQAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.52%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.08%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.37%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и HFQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		12.52%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%

Correlation

The correlation between IGRO and HFQAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.78

The correlation between IGRO and HFQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с SGENXHFQAX с JEPAXHFQAX с VWID

Доходность на риск

IGRO vs. HFQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c HFQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROHFQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.36

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.18

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.67

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

9.57

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. HFQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа HFQAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и HFQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROHFQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.36

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IGRO и HFQAX

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки HFQAX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и HFQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROHFQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-52.77%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.99%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-12.20%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-21.83%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-34.79%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.29%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.87%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и HFQAX

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROHFQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.57%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.38%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.34%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.04%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.75%

+2.11%

Сравнение комиссий IGRO и HFQAX

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFQAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и HFQAX

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HFQAX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.93%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and HFQAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFQAX has higher volatility (4.57%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs HFQAX's -52.77%.

HFQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и HFQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор