PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и VGSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.65% соответственно.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IGR и VGSNX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGR vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRVGSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.11

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.22

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

0.86

-1.06

IGR vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGR и VGSNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и VGSNX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности VGSNX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок IGR и VGSNX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и VGSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-73.06%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.41%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-34.39%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-42.30%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-9.48%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-13.36%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

3.18%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и VGSNX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.53%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.27%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

16.35%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

18.88%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

20.91%

+3.47%