Сравнение IGR с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции IGR превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.65% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и VGSNX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGR vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
IGR
VGSNX
Сравнение IGR c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.11 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.86 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGR и VGSNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и VGSNX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и VGSNX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -73.06% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.41% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.39% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -42.30% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -9.48% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -13.36% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.18% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и VGSNX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.53% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.27% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.35% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.88% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.91% | +3.47% |