Сравнение IGR с RFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. RFI управляется Cohen & Steers.
Доходность
Сравнение доходности IGR и RFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 2.96% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у RFI с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям RFI по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.50% соответственно.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и RFI
Доходность на риск
IGR vs. RFI — Ранг доходности на риск
IGR
RFI
Сравнение IGR c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.01 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.02 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGR и RFI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и RFI
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности RFI в 8.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.62% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и RFI
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и RFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -73.67% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.28% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -34.38% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -50.51% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -7.93% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -12.15% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.14% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и RFI
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.03% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 8.88% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.55% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.41% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 25.14% | -0.76% |