PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с RFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и RFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и RFI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у RFI с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям RFI по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.50% соответственно.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Сравнение комиссий IGR и RFI


Доходность на риск

IGR vs. RFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c RFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRRFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.01

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

0.02

-0.22

IGR vs. RFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RFI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и RFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRRFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между IGR и RFI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и RFI

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности RFI в 8.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%

Просадки

Сравнение просадок IGR и RFI

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и RFI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRRFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-73.67%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-11.28%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-34.38%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-50.51%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-7.93%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-12.15%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.14%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и RFI

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRRFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.03%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.88%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.55%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

20.41%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

25.14%

-0.76%