Сравнение IGR с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IGR и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGR и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -35.51% | 52.83% | -5.27% | 41.04% | -15.51% | 17.32% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции PHRAX немного впереди с 5.51%.
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGR и PHRAX
IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
IGR vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
IGR
PHRAX
Сравнение IGR c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGR | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.79 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGR | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGR и PHRAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGR и PHRAX
Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок IGR и PHRAX
Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGR | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -72.56% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.50% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -33.51% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -42.00% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -6.10% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -11.42% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 3.13% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGR и PHRAX
CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGR | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.54% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.20% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.54% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.11% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 20.98% | +3.40% |