PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGR с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGR и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGR и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
4.09%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGR имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции PHRAX немного впереди с 5.51%.


IGR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-0.94%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.26%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBRE Global Real Estate Income Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий IGR и PHRAX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

IGR vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGR
Ранг доходности на риск IGR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 44
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.45

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.79

-1.98

IGR vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между IGR и PHRAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и PHRAX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund
16.40%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок IGR и PHRAX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-72.56%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.50%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-33.51%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-42.00%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-6.10%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-11.42%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

3.13%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и PHRAX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.54%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.20%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

16.54%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

19.11%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

20.98%

+3.40%