PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGR с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGR с PDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both mutual funds - IGR is a REIT fund managed by CBRE, while PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, IGR returned 0.19%/yr vs 22.68%/yr for PDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IGR charges 0.04%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности IGR и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 18.39%.

IGR

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.06%
1 год
2.51%
3 года*
10.13%
5 лет*
0.19%
10 лет*
5.67%

PDX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.06%
С начала года
18.39%
6 месяцев
20.19%
1 год
12.82%
3 года*
27.81%
5 лет*
22.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		9.93%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%23.37%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.39%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Correlation

The correlation between IGR and PDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IGR and PDX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Global Real Estate Income Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с OIGR с VNQ
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с SPYPDX с IBM

Доходность на риск

IGR vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGRPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.90

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.34

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.82

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

1.88

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGR vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGRPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IGR и PDX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-80.63%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.65%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-37.24%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-37.24%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-14.00%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-18.84%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

6.83%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и PDX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.19%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

10.24%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

14.70%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

25.64%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

36.48%

-12.01%

Сравнение комиссий IGR и PDX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и PDX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что меньше доходности PDX в 21.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		15.93%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.24%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGR and PDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGR has higher volatility (6.37%) compared to PDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs PDX's -80.63%.

PDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор