PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с TSXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

TSXU

1 день
-6.20%
1 месяц
47.27%
С начала года
126.91%
6 месяцев
118.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и TSXU

2026 (YTD)2025
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%8.64%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		126.91%13.59%

Correlation

The correlation between IGPT and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с RSPTTSXU с SOXLTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

IGPT vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

3.95

-3.32

Просадки

Сравнение просадок IGPT и TSXU

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-35.62%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.54%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

78.90%

-50.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

78.90%

-51.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

78.90%

-52.57%

Сравнение комиссий IGPT и TSXU

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и TSXU

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TSXU в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.28%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор