Сравнение IGPT с TSXU
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.56%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 73.10%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
IGPT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 72.41%
- 1 год
- 113.21%
- 3 года*
- 44.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 23.18%
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGPT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 73.10% | 10.07% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IGPT and TSXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IGPT
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGPT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и TSXU
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -35.62% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -8.71% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -10.67% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 89.34% | -56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 89.34% | -60.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 89.34% | -62.47% |
Сравнение комиссий IGPT и TSXU
IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и TSXU
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSXU в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and TSXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор