Сравнение IGPT с TRUT
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IGPT is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
IGPT
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 20.32%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 72.88%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 21.98%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGPT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 69.04% | 20.50% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IGPT and TRUT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IGPT
TRUT
Сравнение IGPT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.25 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и TRUT
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -18.55% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -5.16% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 21.54% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 21.54% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 21.54% | +4.79% |
Сравнение комиссий IGPT и TRUT
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и TRUT
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and TRUT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.03% for IGPT.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор