PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и TINY


2026 (YTD)20252024202320222021
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-9.58%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.


IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco AI and Next Gen Software ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Сравнение комиссий IGPT и TINY

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.


Доходность на риск

IGPT vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPTTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.90

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.55

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

4.02

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

13.50

-3.28

IGPT vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGPTTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между IGPT и TINY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и TINY

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TINY в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и TINY

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TINY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGPTTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-43.79%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.75%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-10.15%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-16.68%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и TINY

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGPTTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

13.37%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

25.02%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

35.65%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

32.08%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

32.08%

-6.24%