Сравнение IGPT с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
IGPT и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -9.58% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и TINY
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
IGPT vs. TINY — Ранг доходности на риск
IGPT
TINY
Сравнение IGPT c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.90 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.02 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.50 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и TINY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и TINY
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и TINY
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -43.79% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -16.75% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -10.15% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -16.68% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.99% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и TINY
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 13.37% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 25.02% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 35.65% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 32.08% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 32.08% | -6.24% |