Сравнение IGPT с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
IGPT и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 16.31% против 9.59% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и ITEQ
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
IGPT vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
IGPT
ITEQ
Сравнение IGPT c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.25 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.71 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 4.49 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и ITEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и ITEQ
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и ITEQ
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -54.63% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -13.07% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -50.29% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -54.63% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -24.38% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -18.51% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и ITEQ
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 10.41% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 17.52% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 25.73% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 25.05% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.28% | +2.56% |