PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IGPT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 44.01%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 73.10%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

IGPT

1 день
3.09%
1 месяц
5.37%
С начала года
73.10%
6 месяцев
72.41%
1 год
113.21%
3 года*
44.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
23.18%

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		73.10%31.55%17.15%27.29%-24.67%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IGPT and GGTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between IGPT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и GGTL

Секторы
IGPT
GGTL

Технологии

80.2%
55.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.9%

Недвижимость

2.8%

-

Промышленность

2.7%
0.1%

Здравоохранение

2.3%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
80.2%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

IGPT
11.7%
GGTL
2.9%

Недвижимость

IGPT
2.8%
GGTL

-

Промышленность

IGPT
2.7%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

IGPT
2.3%
GGTL

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

GGTL

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

GGTL

-

Энергетика

IGPT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM

Доходность на риск

IGPT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.13

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.78

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

4.51

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.12

15.19

+9.94

IGPT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и GGTL

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-23.65%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-9.20%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-21.46%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.88%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-7.39%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.72%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и GGTL

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

10.73%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

16.89%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

19.47%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

18.19%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

18.19%

+8.68%

Сравнение комиссий IGPT и GGTL

IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и GGTL

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and GGTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (18.54%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, IGPT leads with 44.01% vs 21.77% for GGTL. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGPT has performed better with a 44.01% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.01% for IGPT.

They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.90% for GGTL.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор