PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IGPT и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.31% против 21.28% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IGPT и FTEC

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IGPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.92

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

5.93

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между IGPT и FTEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и FTEC

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и FTEC

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-34.95%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.26%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-34.95%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-34.95%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-11.53%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.61%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.27%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и FTEC

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.01%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

16.40%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

27.53%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

25.11%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.57%

+1.27%