Сравнение IGPT с DOGG
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. IGPT is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 39.31%/yr vs 12.53%/yr for DOGG. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 11.92%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
DOGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $946.83K | $808.54K | $736.30K | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам IGPT и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 20.95% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 11.92% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between IGPT and DOGG is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between IGPT and DOGG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. DOGG — Ранг доходности на риск
IGPT
DOGG
Сравнение IGPT c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.74 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 5.78 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и DOGG
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -11.19% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -8.29% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -11.19% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -1.62% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.26% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.92% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и DOGG
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 4.29% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 9.23% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 11.35% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 13.05% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 13.05% | +14.31% |
Сравнение комиссий IGPT и DOGG
IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и DOGG
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DOGG в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and DOGG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to DOGG (4.29%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, IGPT leads with 39.31% vs 12.53% for DOGG. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGPT has performed better with a 39.31% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.75% for DOGG.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор