Сравнение IGPT с AMANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX).
IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IGPT и AMANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и AMANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у AMANX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции AMANX по среднегодовой доходности: 16.31% против 10.83% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и AMANX
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.
Доходность на риск
IGPT vs. AMANX — Ранг доходности на риск
IGPT
AMANX
Сравнение IGPT c AMANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | AMANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.46 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.42 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 5.62 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и AMANX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и AMANX
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AMANX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и AMANX
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки AMANX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и AMANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -37.82% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.03% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -19.19% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -31.48% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -8.72% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -6.01% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.78% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и AMANX
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.49% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 9.57% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 15.84% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 13.80% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 15.87% | +9.97% |