Сравнение IGOV с UDN
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs -0.29%/yr for UDN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям UDN по среднегодовой доходности: -1.49% против -0.29% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам IGOV и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between IGOV and UDN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between IGOV and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. UDN — Ранг доходности на риск
IGOV
UDN
Сравнение IGOV c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.16 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.32 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и UDN
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -41.67% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -5.13% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -8.59% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -20.71% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -25.72% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -28.41% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -20.65% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и UDN
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 4.39% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 6.01% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 7.41% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 6.85% | +1.74% |
Сравнение комиссий IGOV и UDN
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и UDN
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности UDN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and UDN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.83%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, UDN leads with -0.29% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.29% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while UDN is Currency. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.77% for UDN.
UDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор