Сравнение IGOV с UDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN).
IGOV и UDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и UDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям UDN по среднегодовой доходности: -1.31% против -0.46% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и UDN
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Доходность на риск
IGOV vs. UDN — Ранг доходности на риск
IGOV
UDN
Сравнение IGOV c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.10 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и UDN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и UDN
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности UDN в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и UDN
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и UDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -41.67% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -4.54% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -22.75% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -25.72% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -28.02% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -20.55% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.90% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и UDN
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.08% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 4.26% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 7.42% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.43% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 6.95% | +1.63% |