PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с UDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с UDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.38%/yr vs -0.48%/yr for UDN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for UDN.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям UDN по среднегодовой доходности: -1.38% против -0.48% соответственно.

IGOV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.56%
3 года*
2.56%
5 лет*
-4.47%
10 лет*
-1.38%

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и UDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.50%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%

Correlation

The correlation between IGOV and UDN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.79

The correlation between IGOV and UDN shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU

Доходность на риск

IGOV vs. UDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVUDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.21

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.35

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.28

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.60

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. UDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа UDN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVUDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IGOV и UDN

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и UDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVUDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-41.67%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.54%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-8.59%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-22.50%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-25.72%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-27.70%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-20.61%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и UDN

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVUDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.27%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

4.25%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.09%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

7.41%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

6.92%

+1.67%

Сравнение комиссий IGOV и UDN

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и UDN

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности UDN в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and UDN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.80%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs UDN's -41.67%.

On 10-year performance, UDN leads with -0.48% vs -1.38% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.48% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.42% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while UDN is Currency. IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.77% for UDN.

UDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и UDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор