PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с SPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с SPMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while SPMB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.38%/yr vs 1.21%/yr for SPMB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям SPMB по среднегодовой доходности: -1.38% против 1.21% соответственно.

IGOV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.56%
3 года*
2.56%
5 лет*
-4.47%
10 лет*
-1.38%

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и SPMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.50%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%

Correlation

The correlation between IGOV and SPMB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.37

Over the past year, IGOV and SPMB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA

Доходность на риск

IGOV vs. SPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVSPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.58

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.37

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.34

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

7.70

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. SPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPMB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVSPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.58

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IGOV и SPMB

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVSPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-18.03%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.89%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-7.66%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-17.49%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-18.03%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-1.58%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-2.85%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.88%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и SPMB

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVSPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.58%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

3.08%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

4.28%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

6.77%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

7.61%

+0.98%

Сравнение комиссий IGOV и SPMB

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и SPMB

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SPMB в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and SPMB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.80%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs SPMB's -18.03%.

On 10-year performance, SPMB leads with 1.21% vs -1.38% for IGOV. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPMB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMB has performed better with a 1.21% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

SPMB has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.42% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while SPMB is Mortgage Backed Securities. IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.04% for SPMB.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и SPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор