Сравнение IGOV с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
IGOV и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям SPMB по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.29% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и SPMB
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Доходность на риск
IGOV vs. SPMB — Ранг доходности на риск
IGOV
SPMB
Сравнение IGOV c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.97 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.64 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и SPMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и SPMB
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPMB в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и SPMB
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -18.03% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.93% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -17.49% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -18.03% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -1.54% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -2.86% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.02% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и SPMB
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.83% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.77% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 4.88% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.73% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.59% | +0.99% |