PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с PGHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

IGOV и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.60%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: -1.36% против 4.55% соответственно.

IGOV

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-2.43%
1 год
4.75%
3 года*
1.04%
5 лет*
-4.25%
10 лет*
-1.36%

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с EMHYPGHY с HYDB

Сравнение комиссий IGOV и PGHY

И IGOV, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVPGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.11

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.64

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

6.65

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PGHY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.11

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между IGOV и PGHY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и PGHY

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PGHY в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и PGHY

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PGHY.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-20.50%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.57%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-9.42%

-23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-20.50%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.84%

-1.33%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-1.66%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.98%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и PGHY

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.08%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

3.39%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

6.01%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

5.33%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

7.03%

+1.55%