Сравнение IGOV с PGHY
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.48%/yr vs 4.14%/yr for PGHY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и PGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: -1.48% против 4.14% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -2.14%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- -1.48%
PGHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам IGOV и PGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -2.14% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.66% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IGOV and PGHY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г. | 0.14 |
Over the past year, IGOV and PGHY have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. PGHY — Ранг доходности на риск
IGOV
PGHY
Сравнение IGOV c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | PGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.07 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.89 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и PGHY
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -20.50% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -3.04% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -5.03% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -9.38% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -20.50% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -0.43% | -24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -1.63% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.79% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и PGHY
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.95% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 3.87% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 5.12% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 5.49% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 7.01% | +1.58% |
Сравнение комиссий IGOV и PGHY
И IGOV, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и PGHY
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PGHY в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and PGHY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.77%) compared to PGHY (0.95%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs PGHY's -20.50%.
On 10-year performance, PGHY leads with 4.14% vs -1.48% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.14% return vs -1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV and PGHY have the same expense ratio: 0.35% per year.
PGHY has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 1.44% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while PGHY is High Yield Bonds. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и PGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор