Сравнение IGOV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGOV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.31% против 14.11% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и IVV
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IGOV vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGOV
IVV
Сравнение IGOV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.28 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.71 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.78 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и IVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IVV
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IVV
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -55.25% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -12.06% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -24.53% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.90% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -5.57% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.84% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IVV
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.34% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 9.47% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 18.31% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 16.89% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 18.03% | -9.45% |