Сравнение IGOV с IVV
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 15.58%/yr for IVV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.49% против 15.58% соответственно.
IGOV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.49%
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам IGOV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.80% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between IGOV and IVV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.14 |
Over the past year, IGOV and IVV have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGOV
IVV
Сравнение IGOV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.68 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.98 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IVV
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -55.25% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -8.89% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -18.75% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -24.53% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -33.90% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.00% | -3.14% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.76% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.99% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IVV
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 2.29%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.88% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 9.85% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 12.48% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 16.98% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 18.07% | -9.47% |
Сравнение комиссий IGOV и IVV
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IVV
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and IVV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.88%) compared to IGOV (2.29%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.58% vs -1.49% for IGOV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.58% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
IGOV has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.11% for IVV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while IVV is S&P 500. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор