Сравнение IGOV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IGOV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -4.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и IBIT
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IGOV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGOV
IBIT
Сравнение IGOV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.44 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.37 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.35 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.75 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.44 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и IBIT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IBIT
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IBIT
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -49.36% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -49.36% | +43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -45.80% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -14.18% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 23.27% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 3.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 12.95% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 36.76% | -31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 45.40% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 51.21% | -41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 51.21% | -42.63% |