Сравнение IGOV с IBIT
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGOV returned -2.13% vs -39.82% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IGOV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.49%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGOV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.80% | 9.96% | -4.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGOV and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGOV
IBIT
Сравнение IGOV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.77 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.30 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и IBIT
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -52.11% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -52.11% | +46.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.00% | -50.47% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -16.85% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 30.58% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) составляет 2.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 13.18% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 34.64% | -28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 44.31% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 50.22% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 50.22% | -41.62% |
Сравнение комиссий IGOV и IBIT
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и IBIT
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IGOV (2.29%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IGOV leads with -2.13% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGOV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGOV has performed better with a -2.13% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
IGOV has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for IBIT.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.25% for IBIT.
IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор