PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с ACLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. IGOV is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, IGOV returned -2.13% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.

IGOV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-2.13%
3 года*
1.73%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.49%

ACLO

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и ACLO

2026 (YTD)20252024
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.80%9.96%-1.60%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.44%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between IGOV and ACLO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

IGOV vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
7.28

-7.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
15.06

-15.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

3.42

-2.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

19.77

-20.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

164.39

-165.22

IGOV vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и ACLO

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-1.01%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.27%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

0.00%

-25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-0.04%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.03%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и ACLO

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.19%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

0.58%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

0.73%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

1.07%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

1.07%

+7.53%

Сравнение комиссий IGOV и ACLO

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и ACLO

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and ACLO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.29%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -2.13% for IGOV. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.43% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор