Сравнение IGNAX с VGELX

С начала года, IGNAX показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции IGNAX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGNAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGNAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGNAX и VGELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и VGELX.

Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.