PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с TSXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности IGM и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%

TSXU

1 день
-0.92%
1 месяц
66.50%
С начала года
141.91%
6 месяцев
130.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и TSXU

2026 (YTD)2025
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%1.90%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		141.91%13.59%

Correlation

The correlation between IGM and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с RSPTTSXU с SOXLTSXU с SOXSTSXU с EPAITSXU с IFEDTSXU с NVDU

Доходность на риск

IGM vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

4.53

-4.05

Просадки

Сравнение просадок IGM и TSXU

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-35.62%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.92%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-10.56%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

78.68%

-58.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

78.68%

-53.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

78.68%

-54.14%

Сравнение комиссий IGM и TSXU

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и TSXU

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TSXU в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.20%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGM and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.12% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор