Сравнение IGM с TINY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).
IGM и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и TINY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.15% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 3.63% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.
IGM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 21.24%
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и TINY
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.
Доходность на риск
IGM vs. TINY — Ранг доходности на риск
IGM
TINY
Сравнение IGM c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.55 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.02 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.50 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGM и TINY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и TINY
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TINY в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и TINY
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TINY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -43.79% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.75% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -10.15% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -16.68% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и TINY
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.26%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 13.37% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 25.02% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 35.65% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 32.08% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 32.08% | -7.67% |