Сравнение IGM с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 2.62% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и QDIBX
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.
Доходность на риск
IGM vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
IGM
QDIBX
Сравнение IGM c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.30 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGM и QDIBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и QDIBX
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QDIBX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и QDIBX
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -19.63% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -2.58% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -19.63% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.76% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -6.52% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 0.88% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и QDIBX
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 1.46% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 2.54% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 4.32% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 6.58% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 6.32% | +18.09% |