Сравнение IGM с NUKZ
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, IGM returned 50.68% vs 28.77% for NUKZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности IGM и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
IGM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 24.57%
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGM и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 23.42% | 26.76% | 29.48% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between IGM and NUKZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between IGM and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IGM и NUKZ
Секторы
IGM
NUKZ
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IGM
NUKZ
Коммуникационные услуги
IGM
NUKZ
-
Промышленность
IGM
NUKZ
Финансовые услуги
IGM
NUKZ
-
Энергетика
IGM
NUKZ
Потребительский циклический сектор
IGM
NUKZ
-
Сырьевые материалы
IGM
-
NUKZ
Потребительский защитный сектор
IGM
-
NUKZ
-
Здравоохранение
IGM
-
NUKZ
-
Недвижимость
IGM
-
NUKZ
-
Коммунальные услуги
IGM
-
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
IGM
NUKZ
Сравнение IGM c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGM | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.70 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 4.11 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGM и NUKZ
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -33.03% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.51% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -10.39% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -6.06% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.80% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и NUKZ
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 10.03%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.24% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 23.34% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 30.46% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 32.94% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 32.94% | -8.28% |
Сравнение комиссий IGM и NUKZ
IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и NUKZ
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGM and NUKZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, IGM leads with 50.68% vs 28.77% for NUKZ. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGM has performed better with a 50.68% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.13% for IGM.
IGM is categorized as Technology Equities, while NUKZ is Energy Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.85% for NUKZ.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGM и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор