Сравнение IGM с GXPT
IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IGM и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
IGM
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 24.86%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGM и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 22.65% | 13.39% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IGM and GXPT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IGM
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGM c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGM | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGM и GXPT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -18.74% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.72% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -5.04% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGM | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 22.91% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 22.91% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.91% | +1.80% |
Сравнение комиссий IGM и GXPT
IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и GXPT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IGM and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.
IGM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for GXPT.
IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IGM и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор