PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGM returned 19.25%/yr vs 5.89%/yr for GINN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IGM и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 6.12%.

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%

GINN

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.91%
С начала года
6.12%
6 месяцев
4.54%
1 год
22.47%
3 года*
18.70%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%5.96%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		6.12%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between IGM and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between IGM and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и GINN

Секторы
IGM
GINN

Технологии

84.5%
32.6%

Коммуникационные услуги

14.4%
10.7%

Промышленность

0.3%
4.7%

Финансовые услуги

0.3%
12.4%

Энергетика

0.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.7%

Сырьевые материалы

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IGM
84.5%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

IGM
14.4%
GINN
10.7%

Промышленность

IGM
0.3%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
GINN
12.4%

Энергетика

IGM
0.2%
GINN
1.7%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
GINN
12.7%

Сырьевые материалы

IGM
0.0%
GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

GINN
1.8%

Здравоохранение

IGM

-

GINN
20.6%

Недвижимость

IGM

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IGM

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IGM vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.37

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.92

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.71

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

6.03

+3.74

IGM vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и GINN

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-41.25%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.18%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-22.25%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-41.25%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.91%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-13.28%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.74%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и GINN

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.78%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

12.90%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

16.56%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

21.43%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

21.07%

+3.64%

Сравнение комиссий IGM и GINN

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и GINN

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GINN в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.19%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (11.53%) compared to GINN (5.78%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, IGM leads with 19.25% vs 5.89% for GINN. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 19.25% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.14% for IGM.

IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.50% for GINN.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор