PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGM с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IGM is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, IGM returned 31.90%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IGM и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.48%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IGM and GGTL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between IGM and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и GGTL

Секторы
IGM
GGTL

Технологии

84.7%
52.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.5%

Промышленность

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
84.7%
GGTL
52.9%

Коммуникационные услуги

IGM
14.5%
GGTL
1.5%

Промышленность

IGM
0.3%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
GGTL

-

Энергетика

IGM
0.2%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

IGM
0.0%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

GGTL

-

Здравоохранение

IGM

-

GGTL

-

Недвижимость

IGM

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IGM

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

IGM vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.32

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.96

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.95

-1.85

IGM vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и GGTL

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-23.65%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.20%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-21.46%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.17%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-7.37%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.04%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и GGTL

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.90%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.91%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

18.45%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

20.63%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

18.42%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

18.42%

+6.34%

Сравнение комиссий IGM и GGTL

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и GGTL

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and GGTL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, IGM leads with 31.90% vs 17.94% for GGTL. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGM has performed better with a 31.90% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.14% for IGM.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.90% for GGTL.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор