PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IGM tracks the S&P North American Technology Sector Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 25.19%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IGM charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IGM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность 31.32%, а FTEC немного выше – 31.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции FTEC немного впереди с 25.57%.

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between IGM and FTEC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between IGM and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и FTEC

Секторы
IGM
FTEC

Технологии

82.8%
98.0%

Коммуникационные услуги

16.8%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.6%

Промышленность

0.2%
0.6%

Энергетика

0.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
FTEC
0.6%

Промышленность

IGM
0.2%
FTEC
0.6%

Энергетика

IGM
0.1%
FTEC
0.4%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

IGM

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

FTEC

-

Здравоохранение

IGM

-

FTEC

-

Недвижимость

IGM

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

IGM

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IGM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.65

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.76

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

12.10

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.99

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IGM и FTEC

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-34.95%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.26%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.30%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-34.95%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-34.95%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.49%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-5.56%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и FTEC

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.43%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

20.63%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

25.23%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

24.69%

-0.15%

Сравнение комиссий IGM и FTEC

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и FTEC

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IGM and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.57% vs 25.19% for IGM. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.57% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IGM.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.12% for IGM.

IGM tracks S&P North American Technology Sector Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for IGM and 0.08% for FTEC.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор