PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IGM и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции FTEC немного впереди с 21.28%.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IGM и FTEC

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IGM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.92

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.93

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между IGM и FTEC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и FTEC

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IGM и FTEC

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-34.95%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.26%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-34.95%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-34.95%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-11.53%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-5.61%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.27%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и FTEC

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.38% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.01%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

27.53%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

25.11%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

24.57%

-0.16%