PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGM returned 20.09%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IGM и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%-12.91%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between IGM and ESPO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between IGM and ESPO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGM и ESPO

Секторы
IGM
ESPO

Технологии

82.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
78.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
ESPO
78.1%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
ESPO

-

Промышленность

IGM
0.2%
ESPO

-

Энергетика

IGM
0.1%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
ESPO
13.8%

Сырьевые материалы

IGM

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

ESPO

-

Здравоохранение

IGM

-

ESPO

-

Недвижимость

IGM

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

IGM

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IGM vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.80

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.02

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.54

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

-0.94

+11.00

IGM vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и ESPO

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-50.99%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-27.81%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.81%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-48.33%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-27.19%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-15.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

15.95%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ESPO

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.42%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

14.67%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.83%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

25.10%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

25.71%

-1.05%

Сравнение комиссий IGM и ESPO

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и ESPO

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and ESPO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, IGM leads with 20.09% vs 5.49% for ESPO. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 20.09% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.55% for ESPO.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор