PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLS.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLS.L с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.91% против 25.03% соответственно.

IGLS.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.13%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
0.91%

MSFT

1 день
0.19%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-18.19%
1 год
-16.45%
3 года*
4.02%
5 лет*
10.70%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLS.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		0.53%5.26%2.65%4.19%-4.44%-1.68%1.48%1.05%0.14%-0.38%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.43%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between IGLS.L and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с IGSBIGLS.L с IBTS.LIGLS.L с HMWO.L
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

IGLS.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLS.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.64

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.74

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.48

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

-0.94

+6.06

IGLS.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и MSFT

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLS.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-40.05%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-34.18%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-34.18%

+32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-34.18%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-34.18%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-28.53%

+28.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-8.84%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

17.53%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и MSFT

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLS.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

10.61%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

21.91%

-20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

25.64%

-23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

25.92%

-23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

27.30%

-25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и MSFT

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.97%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IGLS.L and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор