Сравнение IGLS.L с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
IGLS.L и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLS.L и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | -0.30% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.13% | -0.38% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 1.90% | -0.66% | 6.81% | 1.08% | 5.59% | 0.38% | 2.28% | 3.04% | 7.25% | -7.49% |
Разные валюты инструментов
IGLS.L торгуется в GBP, в то время как IGSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 0.86% против 3.48% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 0.86%
IGSB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLS.L и IGSB
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLS.L vs. IGSB — Ранг доходности на риск
IGLS.L
IGSB
Сравнение IGLS.L c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.35 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.53 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.45 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.88 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.35 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGLS.L и IGSB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и IGSB
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 4.01% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и IGSB
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IGSB в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLS.L | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -13.38% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -1.46% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -9.46% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -13.38% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.79% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.85% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.36% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и IGSB
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.22% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 4.63% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 6.85% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 7.87% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 9.25% | -7.09% |