PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLS.L с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLS.L и IGSB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
-0.30%5.26%2.65%4.19%-4.45%-1.68%1.49%1.05%0.13%-0.38%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
1.90%-0.66%6.81%1.08%5.59%0.38%2.28%3.04%7.25%-7.49%
Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как IGSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 0.86% против 3.48% соответственно.


IGLS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.55%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.86%

IGSB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.98%
1 год
2.37%
3 года*
3.02%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IGLS.L и IGSB

IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLS.L vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLS.LIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.35

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.53

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.45

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.88

+7.33

IGLS.L vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGSB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLS.LIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.35

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между IGLS.L и IGSB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и IGSB

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGSB в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
4.01%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и IGSB

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки IGSB в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и IGSB.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLS.LIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-13.38%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-1.46%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-9.46%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

-13.38%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.79%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.85%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и IGSB

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLS.LIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.22%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

4.63%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.85%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

7.87%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

9.25%

-7.09%