PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLGX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLGX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.34% соответственно.

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Global Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с CBALXIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий IGLGX и MFWIX

IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

IGLGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.89

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

7.31

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLGX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между IGLGX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLGX и MFWIX

Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IGLGX и MFWIX

Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-33.01%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-6.85%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.73%

-20.22%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-23.36%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.18%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-3.83%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.77%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLGX и MFWIX

Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.44%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

5.43%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

8.94%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

9.11%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

9.61%

+8.90%