Сравнение IGLGX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.98% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и GLIFX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
IGLGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
IGLGX
GLIFX
Сравнение IGLGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.28 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.90 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 11.41 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.28 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и GLIFX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и GLIFX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -29.65% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.00% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -17.15% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -29.65% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.13% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -3.35% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и GLIFX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.77% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 7.40% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 10.73% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 10.71% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.25% | +5.26% |