Сравнение IGLGX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.78% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и FGIAX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
IGLGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
IGLGX
FGIAX
Сравнение IGLGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.79 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.30 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.73 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 12.62 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.79 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и FGIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и FGIAX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и FGIAX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -49.35% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.29% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -21.08% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -38.02% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -3.06% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -7.22% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.79% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и FGIAX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.15% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 7.07% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 12.28% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.08% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.17% | +3.34% |