Сравнение IGLGX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 20.80% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и CTCAX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
IGLGX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
IGLGX
CTCAX
Сравнение IGLGX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.84 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.30 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.07 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и CTCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и CTCAX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и CTCAX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -61.04% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.43% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -39.55% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -39.55% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -10.51% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -10.75% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 16.85% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.31% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 25.88% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 24.70% | -6.19% |