PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 52.72%.


IGLD

1 день
2.91%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.51%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.19%
10 лет*

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и UFOX


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
-0.64%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF
52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%21.87%

Correlation

The correlation between IGLD and UFOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Доходность на риск

IGLD vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLDUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

7.19

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

30.48

-27.76

IGLD vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD и UFOX

Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и UFOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLDUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-33.90%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-14.14%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-28.14%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-33.90%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-8.44%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.02%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.33%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и UFOX

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.25%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLDUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

13.44%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

23.16%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

27.87%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

25.08%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

25.49%

-10.22%

Сравнение комиссий IGLD и UFOX

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и UFOX

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности UFOX в 0.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
18.34%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF
0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы


IGLD and UFOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to IGLD (8.25%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 22.46% vs 13.19% for IGLD. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 22.46% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.38% for UFOX.

IGLD is categorized as Gold, while UFOX is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор