Сравнение IGLD с SILJ
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. IGLD is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 111.95%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам IGLD и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 6.61% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -15.66% |
Correlation
The correlation between IGLD and SILJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between IGLD and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. SILJ — Ранг доходности на риск
IGLD
SILJ
Сравнение IGLD c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.24 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 7.99 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.09 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SILJ
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -79.04% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -34.71% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -34.71% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -55.47% | +36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -26.80% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -41.43% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 14.06% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SILJ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 18.69% | -13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 45.24% | -24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 54.90% | -31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 44.35% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 46.24% | -31.24% |
Сравнение комиссий IGLD и SILJ
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SILJ
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности SILJ в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.88% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and SILJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (18.69%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs SILJ's -79.04%.
On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs 13.02% for IGLD. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.88% for SILJ.
IGLD is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор