PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и SILJ


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%.


IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Сравнение комиссий IGLD и SILJ

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.


Доходность на риск

IGLD vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.74

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.83

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.26

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

14.55

-4.86

IGLD vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.74

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.09

+0.96

Корреляция

Корреляция между IGLD и SILJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SILJ

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SILJ в 1.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SILJ

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SILJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-79.04%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-34.71%

+17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-56.09%

+37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-26.25%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-41.67%

+36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

10.16%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SILJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

21.63%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

46.79%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

54.97%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

44.07%

-29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

46.61%

-31.75%