Сравнение IGLD с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
IGLD и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 7.41% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -15.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 8.82%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 149.83%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SILJ
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
IGLD vs. SILJ — Ранг доходности на риск
IGLD
SILJ
Сравнение IGLD c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.74 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.83 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.26 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 14.55 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.74 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.09 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SILJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SILJ
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SILJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.86% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SILJ
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -79.04% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -34.71% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -56.09% | +37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -26.25% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -41.67% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 10.16% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SILJ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 21.63% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 46.79% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 54.97% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 44.07% | -29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 46.61% | -31.75% |