PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с RING

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds. IGLD is actively managed, while RING is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 12.76%/yr vs 20.81%/yr for RING. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -8.53%.

IGLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-8.37%
1 год
14.83%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

RING

1 день
-4.54%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-13.08%
1 год
52.30%
3 года*
44.79%
5 лет*
20.81%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и RING

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-5.55%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-8.53%164.72%15.98%12.29%-15.40%2.89%

Correlation

The correlation between IGLD and RING is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between IGLD and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SGDM

Доходность на риск

IGLD vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLDRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.47

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.91

-1.98

IGLD vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD и RING

Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-79.47%

+57.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-35.72%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-35.72%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-47.94%

+26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-32.25%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-47.33%

+41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

13.40%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и RING

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.14%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

17.22%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

39.95%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

48.04%

-23.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

36.94%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

36.73%

-21.43%

Сравнение комиссий IGLD и RING

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и RING

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности RING в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.29%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.35%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and RING have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (17.22%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs RING's -79.47%.

On 5-year performance, RING leads with 20.81% vs 12.76% for IGLD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 20.81% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 1.35% for RING.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор