Сравнение IGLD с CHAT
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGLD returned 21.70%/yr vs 50.23%/yr for CHAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 67.15%.
IGLD
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 15.28%
- С начала года
- 67.15%
- 6 месяцев
- 72.56%
- 1 год
- 126.06%
- 3 года*
- 50.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.64% | 47.46% | 19.36% | 1.83% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 67.15% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between IGLD and CHAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. CHAT — Ранг доходности на риск
IGLD
CHAT
Сравнение IGLD c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 7.79 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 21.78 | -19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и CHAT
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -31.34% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -16.28% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -31.34% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -4.74% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.39% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 5.81% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и CHAT
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.25%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 17.27% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 28.46% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 33.59% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 30.80% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 30.80% | -15.53% |
Сравнение комиссий IGLD и CHAT
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и CHAT
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности CHAT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.71% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.34% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and CHAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (17.27%) compared to IGLD (8.25%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 50.23% vs 21.70% for IGLD. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 50.23% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 1.71% for CHAT.
IGLD is categorized as Gold, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор