Сравнение IGLD.DE с SPYI
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IGLD.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 3.93% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and SPYI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.13 |
The correlation between IGLD.DE and SPYI shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
SPYI
Сравнение IGLD.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.46 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.89 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и SPYI
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -21.83% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -5.82% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -21.83% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -1.47% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.46% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 1.45% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и SPYI
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.09% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 7.43% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 10.61% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.89% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.89% | +3.97% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и SPYI
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и SPYI
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and SPYI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор