PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.


IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

SPYI

1 день
-1.46%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.07%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.35%63.04%24.54%10.49%3.93%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
7.73%2.82%26.89%14.55%-8.73%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and SPYI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.13

The correlation between IGLD.DE and SPYI shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

IGLD.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.46

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

13.89

-9.79

IGLD.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.78

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и SPYI

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SPYI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-21.83%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-5.82%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-21.83%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-1.47%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.46%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

1.45%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и SPYI

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.09%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

7.43%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

10.61%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.89%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

13.89%

+3.97%

Сравнение комиссий IGLD.DE и SPYI

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и SPYI

IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.


ПозицияTTM2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and SPYI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор