Сравнение IGLD.DE с SGOV
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 2.15%/yr for SGOV. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.54% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | -3.76% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and SGOV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
SGOV
Сравнение IGLD.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.86 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 1.95 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.52 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.31 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и SGOV
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -11.59% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -3.84% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -11.53% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -6.03% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.75% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 1.68% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и SGOV
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.37% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 4.38% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 6.33% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.70% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.48% | +10.38% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и SGOV
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и SGOV
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and SGOV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while SGOV is Ultrashort Bond. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор