PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.


IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.83%
1 месяц
2.29%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.86%
1 год
3.28%
3 года*
2.15%
5 лет*
4.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SGOV


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.54%-8.13%12.22%1.97%-3.76%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and SGOV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IGLD.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.86

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

1.95

+2.15

IGLD.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.31

+1.02

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и SGOV

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-11.59%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-3.84%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-11.53%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-6.03%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.75%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

1.68%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и SGOV

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.37%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

4.38%

+17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

6.33%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

7.70%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

7.48%

+10.38%

Сравнение комиссий IGLD.DE и SGOV

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и SGOV

IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and SGOV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while SGOV is Ultrashort Bond. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор