Сравнение IGLD.DE с PFFA
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. IGLD.DE is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 11.14%/yr for PFFA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и PFFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как PFFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 4.26%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 4.26% | -4.62% | 23.78% | 22.66% | -15.14% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and PFFA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. PFFA — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
PFFA
Сравнение IGLD.DE c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.35 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.06 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.24 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и PFFA
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -70.85% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -5.21% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.65% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -2.95% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.37% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 1.52% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и PFFA
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.51% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 6.32% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 8.55% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 12.25% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 32.60% | -14.74% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и PFFA
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и PFFA
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.70% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and PFFA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 1.47% for PFFA.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор